미국 주식 MDD(최대낙폭) 확인하는 방법 ( AAPL, TSLA,SPY, QQQ ETF등)

■ 미국 주식 MDD(최대 낙폭) 확인하는 방법

■  애플(AAPL), 테슬라(TSLA), S&P500(SPY ETF), 나스닥 100(QQQ  ETF)등

 

최근 미국주식이  엄청 많이 하락해서 속상하신 분들이 많이 있습니다.

반면에 여유 자금이 있는 사람들은 이번 하락장을 기회로 보고 있는 사람이 많이 있는데요.

이런 상황에서는 실적이 나쁘지 않았음에도 불구하고 시장 분위기에 따라서 하락하는 종목이 있기 마련입니다. 

그럴 때 확인하는 것이 MDD(고점 대비 최대 낙폭)를 확인합니다. 

이전의 MDD와 비교했을 때 지금의 MDD를 확인하고 매수 타이밍을 결정하곤 하죠

그렇다면 이런 하락장의 시장에서 어떤 주식이 상대적으로 많이 떨어졌는지, 지난 하락장과 비교해볼 수 있는 MDD 확인하는 방법에 대해서 공유드리겠습니다. 

 

 

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목 차

 

•  최고점 대비 낙폭(MDD)이란?
•  주식 MDD 쉽게 확인하는 사이트
•  주식 MDD 확인하는 방법

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  MDD는 Maximum DrawDown의 약자입니다 DrawDown 즉 주식의 낙폭 중 가장 큰 하락을 말합니다.
  우리나라에서는 최대 낙폭이란 용어로 사용되고 있습니다.
  정해진 기간 중 주식이 떨어진 하락한 값 중 가장 큰 값이 MDD인 것입니다.
  낙폭(DrawDown)은 무엇일까요? 투자 중 고점에서 저점까지 떨어진 비율을 말합니다.
  즉, 기존 가장 높았던 금액에서 가장 많이 떨어졌던 하락률을 말합니다.
  아래 이미지를 보시면 조금 더 이해하기 쉽습니다.  

MDD 그래프 이미지 출처: https://financetrain.com

 

■ 주식 MDD 쉽게 확인하는 사이트

MDD 확인하는 사이트는 아래 portfoliovisualizer 에접속하셔서 확인이 가능합니다.

 

https://www.portfoliovisualizer.com/

Portfolio Visualizer

 

■  주식 MDD 확인하는 방법

portfoliovisualizer 사이트에 접속 후

오른쪽 상단의 TOOLS → Backtest portfolio를 클릭합니다. 

 주식 MDD 확인하는 방법

선택하면 아래 화면이 나옵니다. 

MDD를 확인하고 싶은 Start Year와 End Year을 선택합니다

아래 이미지에서는 1985년 ~ 2022년으로 선택했습니다.  

MDD 시작년도 끝 년도 선택

그리고 선택하고 싶은 주식을 Asset1 항목에 입력해줍니다. 

일단 여기서는 1 종목만 MDD를 보는 방법으로 진행할게요 

Asset1 항목에 내가 확인하고 싶은 종목을 입력합니다. 

S&P500의 SPY ETF나, 나스닥 100 QQQ ETF를 하고 싶으시다면, 티커 셀렉트 옆에 돋보기 모양을 클릭해주시면 아래 모양이 나옵니다. 

ETF를 선택해주시고, QQQ나 SPY를 입력하시면 선택할 수 있는 항목이 나옵니다.

그곳에서 내가 맞는 ETF를 선택해주시면 됩니다. 

 

 

주식 입력

 

만약 애플이나 테슬라 주식을 확인하고 싶으시다면 Stock을 선택하시고

티커를 애플(AAPL), 테슬라(TSLA)를 선택해주시면 됩니다. 

그리고 포트폴리오#1에 100%를 입력해주시고 엔터를 클릭하시면 됩니다. 

비중 100% 입력

값을 입력 후 

상단의 DrawDowns을 클릭하면 원하시는 주식의 MDD를 확인할 수가 있습니다. 

 

QQQ MDD 확인

 

그리고 많이 하락했을 때의 이유도 확인이 가능합니다. 

1985년 ~ 2021년까지 가장 많이 하락을 한 것은

2000년 닷컴 버블 때 81%까지 하락한 적이 있었고, 

2007년 서브프라임 모기지론 사태 때는 49.7%까지 하락했었습니다. 

그리고 2020년 1월에 코로나19 바이러스로 인해서는 12.9%가 고점 대비 하락했었습니다. 

이번 코로나 19가 엄청만 파동을 일으키면서 주가가 하락한 것 같지만

닷컴 버블, 서브프라임 모기지론 사태에 비해서는 정말 경미한 하락이었던 것을 알게 해 줍니다. 

 

MDD 시나리오

그뿐만 아니라, 지난 큰 하락폭 중 TOP 10개의 MDD를 시기와 하락률을 표시해줍니다. 

 

* 여러 가지 항목을 비교하고 싶으시다면, 아래 Asset2 ~ 10까지 넣어서 비교도 가능합니다. 

 

내가 투자하려는 주식의 MDD를 보고 싶으시다면, 사이트에 접속해서 언제든지 MDD를 확인 가능합니다. 

단점으로는, 지난년도 까지의 MDD만 확인 가능합니다. 올해 많이 하락한 MDD는 확인하지 못한다는 단점이 있습니다. 

 

 

 

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